Alfred Berg Global High Yield I
Investeringsstrategi
Fonden tillämpar en “enhanced index”-strategi, vilket innebär att fonden systematiskt strävar efter att generera en avkastning som överstiger jämförelseindexet genom att göra små aktiva avvikelser i viktning jämfört med index, med hjälp av faktor- och/eller kvantitativa modeller i syfte att uppnå en låg aktiv risk.. Fondens aktiva risk, mätt som tracking error, ska hållas på en låg nivå som är förenlig med en enhanced index-strategi och ska inte överstiga 2 procentenheter årligen. Minst 75% av fondförmögenheten ska investeras i sådana finansiella instrument som ingår i Fondens jämförelseindex. Minst 90 % av fondens tillgångar ska placeras globalt i företagsobligationer inom high-yield-segmentet – inklusive efterställda och hybrida skuldinstrument – eller i fonder som investerar i high-yield. Dessa obligationer ska vara utgivna av företag och/eller finansiella institutioner på både utvecklade och tillväxtmarknader.
Forvaltere
Stefan Larsson
Stefan Larsson is a senior portfolio manager and focusing on Nordic Investment Grade. Larsson has worked at Alfred Berg since 2015, and has experience with quantitative analysis with a focus on portfolio selection since 1995. He previously worked at Folksam Asset Management, and portfolio manager for Första AP-fonden. He has a Master of Science in engineering physics from KTH, with a specialization in mathematics. He is also a certified financial analyst (AFA/CEFA) from the Stockholm School of Economics.
Magnus V. Nybø
Nybø joined the Alfred Berg in October 2018. Prior to joining Alfred Berg, Magnus worked in the quantitative risk team in SIX Securities Services developing methodologies for market, credit and liquidity risk along with stress testing and model validation. Magnus holds a MSc in Finance from Cass Business School and 3 years as a PhD student in Finance (ABD) at the University of Zurich/ Swiss Finance Institute. At UZH, he researched topics within market microstructure, asset pricing and corporate finance. In Alfred Berg, Magnus focus on the investment grade space improving credit analysis and data handling.
Alfred Berg Global High Yield I
Fonden tillämpar en “enhanced index”-strategi, vilket innebär att fonden systematiskt strävar efter att generera en avkastning som överstiger jämförelseindexet genom att göra små aktiva avvikelser i viktning jämfört med index, med hjälp av faktor- och/eller kvantitativa modeller i syfte att uppnå en låg aktiv risk.. Fondens aktiva risk, mätt som tracking error, ska hållas på en låg nivå som är förenlig med en enhanced index-strategi och ska inte överstiga 2 procentenheter årligen. Minst 75% av fondförmögenheten ska investeras i sådana finansiella instrument som ingår i Fondens jämförelseindex. Minst 90 % av fondens tillgångar ska placeras globalt i företagsobligationer inom high-yield-segmentet – inklusive efterställda och hybrida skuldinstrument – eller i fonder som investerar i high-yield. Dessa obligationer ska vara utgivna av företag och/eller finansiella institutioner på både utvecklade och tillväxtmarknader.
Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.
